专业技术职称：投资主办

行政职务：投资总监

所在单位及部门：广州证券资产管理总部

拟担任导师的专业方向：投资理财

主要经历及工作成果

一、2015年10月至今，广州证券资产管理总部任投资总监：

负责团队量化对冲策略的体系的建立和完善，发行和管理量化对冲产品，同时负责FOF类产品的研究和投研管理。

1、 作为投资总监，负责量化投资的策略框架设计、策略开发模块构建和投资决策管理。

2、 作为资管部FOF业务的主要负责人，负责FOF投资团队的管理，建立了FOF投资管理流程、基金评价筛选体系和风险控制体系；作为广州证券FOF产品——广州证券红棉量化基金宝1号集合资产管理计划投资主办人， 目前已经完成产品结构设计、风控评估和候选基金筛选，已经进入发行募集期。预计首期募集规模5亿。

3、 作为广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划投资主办人，负责投资策略研究、开发和投资决策。集合资管计划成立时间2016年3月3日，首期募集金额8000万。产品策略主要包括量化选股、量化择时、ALPHA对冲、期现套利、分级基金套利、事件套利和期权套利等。

二、2015年4月至2015年10月，长城证券前海分公司任副总经理：

1、 负责组织与阿里巴巴集团下的蚂蚁金服、保险公司展开合作，设计了一款嵌入场外期权的对接场内股票质押项目的创新产品，第一期共完成项目金额1.6亿。

2、 负责与信托公司合作，发行一款创新产品，完成项目1亿。

三、2011年5月至2015年4月，长城证券资产管理部投资经理：

负责投资管理交易系统的升级和更新、量化研究数据库维护和平台开发、量化策略模型开发。

1、 作为长城证券第一只集合量化套利产品——长城套利宝1号的投研主要负责人之一，主要负责ALPHA套利策略开发、量化策略平台的建立、策略回溯和验证。长城套利宝1号发行时间为2012年9月27日，首期募集金额1.2亿，在职期间的年化收益率9.8%，最大回撤2.41%，

2、 单独管理过一只定向资管计划，发行金额1亿，存续期1年2个月，实现年化收益率13%，最大回撤8.7%。

四、2010年1月至2011年5月，广发期货发展研究中心股指组负责人：

1、 在广发期货研发中心作期间，组织股指成员针对股指期货相关领域做了大量研究工作，并形成了自己研究特色，在上海证券报、期货日报发表多篇研究文章。

2、 在中国金融期货交易所工作期间，与基金公司、证券公司研究所和私募基金开展合作研究量化模型、α和β策略研究、开发期指套利模型和机构参与股指期货的策略研究等。

五、2009年2月至2010年1月，北方期货公司研发中心负责人：

领导团队进行了大豆系列品种间套利策略研究、棕榈油期现关系研究、大豆和玉米的套期保值方案设计和金融期货风险分析等，并为客户提供了商品期货套利的投资建议。组织研究了关于大豆期货价格波动周期性研究和单向性投资模式研究，并形成了一套较为稳定的盈利模式。

六、在攻读博士期间：

参加国家自然科学基金项目课题——对境内外中国金融衍生品的国际监管和政策框架设计的研究，主要研究金融全球化背景下和中国的金融市场不断开放条件下，中国金融衍生品市场的国际联合监管。参加“资产定价的国际借鉴研究”课题的研究。为国家税务局在资产定价的国际化过程中如何制定税收政策提供了理论参考。

七、教育背景

2004年—2008年 华中科技大学经济学院 数量经济学专业 博士

2001年—2004年 云南民族大学工商经济管理学院 区域经济学专业 硕士

1991年—1995年 华中理工大学计算机系 计算机及应用专业 本科、学士