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沈银芳


沈银芳,博士,现任浙江财经大学数据科学学院副教授。主要研究方向是高频金融计量、Copula理论及风险管理等。2014年度获浙江财经大学校级优秀教师。

教育经历:


·2005年9月– 2009年7月,华东师范大学统计系学习,获博士学位,

师从郑伟安教授

·2001年9月– 2004年3月,浙江大学数学系概率论与数理统计专业,

获硕士学位,师从苏中根教授

·1997年9月– 2001年7月,杭州师范学院(现为杭州师范大学)数学教育专业学习,获学士学位

工作经历:


·2012年9月至今,浙江财经大学,数据科学学院,副教授

·2004年3月– 2012年9月,浙江财经大学,数据科学学院,讲师

·2007年10月– 2008年9月,美国加州大学尔湾分校,数学系统计学专业,访问学者,合作导师:Michael Cranston教授

主持或参加科研项目及人才计划项目情况:


[1]浙江省哲学社会科学规划一般课题,17NDJC171YB,基于高频数据的统计套利策略研究,2016/09-2018/12,3万,在研,主持;

[2]全国统计科学研究项目,2015LY45,基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用,2015/08 – 2016/12,自筹,在研,主持;

[3]浙江省统计研究重点课题,时变混合Copula模型的构建、选择及其应用,2015/05 – 2016/05,1.5万,在研,主持;

[4]浙江省自然科学青年基金项目,LQ14G010007,高频Copula模型与配对交易套利策略研究,2014/01 – 2016/12,5万元,在研,主持;

[5]教育部人文社会科学研究基金青年项目,12YJC910011,混合Copula对集成风险的度量研究,2012/03 – 2015/03,8万元,参加;

[6]浙江省自然科学基金一般项目,LY12G02017,高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究,2012/01–2014/12,5万元,参加;

[7]浙江省教育厅一般项目,Y201016421,多元最优运输问题,2010/10 – 2012/10,1万元,主持;

[8]教育部人文社会科学研究基金青年项目,08JC790093,总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据,2008/12 – 2011/12,5万元,参加;

[9]校级一般课题,2005YJY066,对构造多参数PQD连接函数(copula)族的研究,2005/12 – 2007/03,0.15万,主持;

[10]校级一般课题,风险度量、保费定价的若干模式研究,2004/12 – 2005/12,0.15万,主持。

发表的主要论文(按时间倒排序):


[1]沈银芳、郑学东、徐建军,基于时变混合Copula模型的配对交易策略分析,财经论丛,已录用.

[2]沈银芳、郑学东、徐信喆,基于混合Copula的ETF配对交易策略,浙江大学学报(理学版),2016,43,待刊发.

[3]沈银芳,Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(2): 66-73.

[4]沈银芳,Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp- distance, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(4): 3-7.

[5]沈银芳、郑伟安,On Monge-Kantorovich problem in the plane, Comptes Rendus Mathematique, 2010, I(348): 267-271.

[6]沈银芳,两类多参数PQD连接函数(copula)族,浙江大学学报(理学版),2008,35(4):385-394.

[7]沈银芳,多元拟连接函数的刻画,浙江大学学报(理学版),2007,34(2):143-147.

[8]沈银芳,修整保费—一个新的定价模型,数学的实践和认识,2005,35(9):15-19.

[9]沈银芳,一种风险度量与保费定价模式,浙江大学学报(理学版),2004,31(5):494-497.